mikä on stokastinen mallinnus?

Stokastinen mallinnus on rahoitusmallin muoto, jota käytetään apuna sijoituspäätösten tekemisessä. Tämäntyyppinen mallinnus ennustaa erilaisten tulosten todennäköisyyttä eri olosuhteissa satunnaismuuttujien avulla.

Stokastinen mallinnus esittää dataa ja ennustaa tuloksia, jotka selittävät tiettyjä arvaamattomuuden tai satunnaisuuden tasoja. Yritykset monilla toimialoilla voivat käyttää stokastista mallinnusta liiketoimintatapojensa parantamiseksi ja kannattavuuden lisäämiseksi. Rahoituspalvelusektorilla suunnittelijat, analyytikot ja salkunhoitajat käyttävät stokastista mallinnusta hallinnoidakseen varojaan ja velkojaan ja optimoidakseen salkkujaan.

stokastisen mallinnuksen ymmärtäminen: vakio vs. vaihtuva

stokastisen mallinnuksen käsitteen ymmärtäminen auttaa vertaamaan sitä sen vastakohtaan, deterministiseen mallinnukseen.

deterministinen mallinnus tuottaa jatkuvasti tuloksia

deterministinen mallinnus antaa samat tarkat tulokset tietylle tulojoukolle riippumatta siitä, kuinka monta kertaa malli lasketaan uudelleen. Tässä matemaattiset ominaisuudet tunnetaan. Mikään niistä ei ole satunnainen, ja on vain yksi joukko erityisiä arvoja ja vain yksi vastaus tai ratkaisu ongelmaan. Deterministisessä mallissa epävarmuustekijät ovat mallin ulkoisia.

Stokastinen mallinnus tuottaa vaihtelevia tuloksia

Stokastinen mallinnus sen sijaan on luonnostaan satunnaista ja epävarmat tekijät rakentuvat malliin. Malli tuottaa monia vastauksia, arvioita ja tuloksia—kuten lisäämällä muuttujia monimutkaiseen matemaattiseen ongelmaan—nähdäkseen niiden erilaiset vaikutukset ratkaisuun. Sama prosessi toistetaan sitten monta kertaa eri skenaarioissa.

kuka käyttää stokastista mallinnusta?

stokastista mallinnusta käytetään useilla eri toimialoilla ympäri maailmaa. Esimerkiksi vakuutusala nojaa vahvasti stokastiseen mallinnukseen ennustaakseen, miten yrityksen taseet näyttävät tietyssä vaiheessa tulevaisuudessa. Muita stokastisesta mallinnuksesta riippuvaisia aloja, toimialoja ja tieteenaloja ovat osakesijoittaminen, tilastotiede, kielitiede, biologia ja kvanttifysiikka.

esimerkki stokastisesta mallinnuksesta rahoituspalveluissa

miten sitä käytetään Sijoitustoimialalla

stokastiset sijoitusmallit pyrkivät ennustamaan hintojen, sijoitusten tuottojen (ROA) ja omaisuusluokkien—kuten joukkovelkakirjojen ja kantojen—vaihtelua ajan mittaan. Monte Carlon simulaatio on yksi esimerkki stokastisesta mallista; se voi simuloida, miten salkku voi suoriutua yksittäisten osakkeiden tuottojen todennäköisyysjakaumien perusteella. Stokastiset sijoitusmallit voivat olla joko yhden omaisuuserän tai usean omaisuuserän malleja, ja niitä voidaan käyttää taloudellisen suunnittelun optimointiin omaisuuserien ja velkojen hallinnassa (Alm) tai varojen allokoinnissa; niitä käytetään myös vakuutusmatemaattiseen työhön.

keskeinen väline taloudellisessa päätöksenteossa

stokastisen mallinnuksen merkitys rahoituksessa on laaja ja kauaskantoinen. Sijoitusvälineitä valittaessa on tärkeää pystyä tarkastelemaan erilaisia tuloksia eri tekijöissä ja olosuhteissa. Joillakin toimialoilla yrityksen menestys tai tuho voi jopa riippua siitä.

alati muuttuvassa sijoittamisen maailmassa uusia muuttujia voi tulla milloin tahansa, mikä voi vaikuttaa osakepoimijan päätöksiin valtavasti. Siksi rahoitusalan ammattilaiset käyttävät usein stokastisia malleja satoja tai jopa tuhansia kertoja, mikä tarjoaa lukuisia mahdollisia ratkaisuja, jotka auttavat kohdentamaan päätöksentekoa.