modelo estocástico
- O que é modelo estocástico?
- compreender Modelagem estocástica: constante Versus Changeable
- a modelagem determinística produz resultados constantes
- a modelagem estocástica produz resultados variáveis
- um exemplo de Modelagem estocástica em Serviços Financeiros
- como é utilizado na indústria de investimento
- uma ferramenta fundamental na tomada de decisões financeiras
O que é modelo estocástico?
modelo estocástico é uma forma de modelo financeiro que é usado para ajudar a tomar decisões de investimento. Este tipo de modelagem prevê a probabilidade de vários resultados sob diferentes condições, usando variáveis aleatórias.
a modelagem estocástica apresenta dados e prevê resultados que explicam certos níveis de imprevisibilidade ou aleatoriedade. Empresas em muitas indústrias podem empregar modelagem estocástica para melhorar suas práticas de negócios e aumentar a rentabilidade. No setor de serviços financeiros, planejadores, analistas e gerentes de portfólio usam modelos estocásticos para gerenciar seus ativos e passivos e otimizar suas carteiras.
compreender Modelagem estocástica: constante Versus Changeable
para entender o conceito de modelagem estocástica, ele ajuda a compará-lo com seu oposto, modelagem determinística.
a modelagem determinística produz resultados constantes
a modelagem determinística dá-lhe os mesmos resultados exactos para um determinado conjunto de entradas, não importa quantas vezes volte a calcular o modelo. Aqui, as propriedades matemáticas são conhecidas. Nenhum deles é Aleatório, e há apenas um conjunto de valores específicos e apenas uma resposta ou solução para um problema. Com um modelo determinístico, os fatores incertos São externos ao modelo.
a modelagem estocástica produz resultados variáveis
a modelagem estocástica, por outro lado, é inerentemente aleatória, e os fatores incertos são incorporados no modelo. O modelo produz muitas respostas, estimativas e resultados—como adicionar variáveis a um problema matemático complexo—para ver seus diferentes efeitos na solução. O mesmo processo é então repetido muitas vezes sob vários cenários.quem usa Modelagem estocástica?
modelo estocástico é usado em uma variedade de indústrias ao redor do mundo. A indústria de seguros, por exemplo, depende fortemente de modelagem estocástica para prever como os balanços da empresa olhará para um determinado ponto no futuro. Outros setores, indústrias e disciplinas que dependem da modelagem estocástica incluem investimento de ações, estatísticas, linguística, biologia e física quântica.
um modelo estocástico incorpora variáveis aleatórias para produzir muitos resultados diferentes sob diversas condições.
um exemplo de Modelagem estocástica em Serviços Financeiros
como é utilizado na indústria de investimento
modelos de investimento estocásticos tentam prever as variações dos preços, Rendimentos dos activos (ROA) e classes de activos—tais como obrigações e stocks—ao longo do tempo. A simulação de Monte Carlo é um exemplo de um modelo estocástico.; ele pode simular como um portfólio pode realizar com base nas distribuições de probabilidade de retornos de ações individuais. Modelos de investimento estocásticos podem ser modelos de ativos únicos ou multi-ativos, e podem ser usados para o planejamento financeiro, para otimizar a gestão de ativos-passivos (ALM) ou alocação de ativos; eles também são usados para o trabalho atuarial.
uma ferramenta fundamental na tomada de decisões financeiras
a importância da modelagem estocástica em finanças é extensa e de longo alcance. Ao escolher instrumentos de investimento, é fundamental ser capaz de ver uma variedade de resultados sob múltiplos fatores e Condições. Em algumas indústrias, o sucesso ou o desaparecimento de uma empresa pode até depender dele.no mundo em constante mudança do investimento, novas variáveis podem entrar em jogo a qualquer momento, o que pode afetar enormemente as decisões de um catador de ações. Assim, os profissionais de finanças muitas vezes executam modelos estocásticos centenas ou mesmo milhares de vezes, o que oferece inúmeras soluções potenciais para ajudar a atingir a tomada de decisões.