ce este modelarea stocastică?

modelarea stocastică este o formă de model financiar care este utilizată pentru a ajuta la luarea deciziilor de investiții. Acest tip de modelare prognozează probabilitatea diferitelor rezultate în condiții diferite, folosind variabile aleatorii.

modelarea stocastică prezintă date și prezice rezultate care explică anumite niveluri de imprevizibilitate sau aleatorie. Companiile din multe industrii pot folosi modelarea stocastică pentru a-și îmbunătăți practicile de afaceri și pentru a crește profitabilitatea. În sectorul serviciilor financiare, planificatorii, analiștii și managerii de portofoliu folosesc modelarea stocastică pentru a-și gestiona activele și pasivele și pentru a-și optimiza Portofoliile.

înțelegerea modelării stocastice: constantă Versus schimbătoare

pentru a înțelege conceptul de modelare stocastică, ajută la compararea cu modelarea sa opusă, deterministă.

modelarea deterministă produce rezultate constante

modelarea deterministă vă oferă aceleași rezultate exacte pentru un anumit set de intrări, indiferent de câte ori recalculați modelul. Aici sunt cunoscute proprietățile matematice. Niciuna dintre ele nu este aleatorie și există un singur set de valori specifice și un singur răspuns sau soluție la o problemă. Cu un model determinist, factorii incerti sunt externi modelului.

modelarea stocastică produce rezultate schimbătoare

modelarea stocastică, pe de altă parte, este inerent aleatorie, iar factorii incerti sunt încorporați în model. Modelul produce multe răspunsuri, estimări și rezultate—cum ar fi adăugarea de variabile la o problemă complexă de matematică—pentru a vedea efectele lor diferite asupra soluției. Același proces este apoi repetat de mai multe ori în diferite scenarii.

cine folosește modelarea stocastică?

modelarea stocastică este utilizată într-o varietate de industrii din întreaga lume. Industria asigurărilor, de exemplu, se bazează foarte mult pe modelarea stocastică pentru a prezice modul în care bilanțurile companiei vor privi la un moment dat în viitor. Alte sectoare, industrii și discipline care depind de modelarea stocastică includ investițiile în acțiuni, Statisticile, lingvistica, Biologia și fizica cuantică.

un exemplu de modelare stocastică în serviciile financiare

cum este utilizat în industria investițiilor

modelele de investiții stocastice încearcă să prognozeze variațiile prețurilor, randamentele activelor (ROA) și clasele de active—cum ar fi obligațiunile și acțiunile—în timp. Simularea Monte Carlo este un exemplu de model stocastic; poate simula modul în care un portofoliu poate funcționa pe baza distribuțiilor de probabilitate ale randamentelor individuale ale acțiunilor. Modelele de investiții stocastice pot fi fie modele cu un singur activ, fie modele cu mai multe active și pot fi utilizate pentru planificarea financiară, pentru optimizarea gestionării activelor-pasivelor (ALM) sau alocarea activelor; ele sunt, de asemenea, utilizate pentru activitatea actuarială.

un instrument esențial în luarea deciziilor financiare

semnificația modelării stocastice în finanțe este extinsă și de anvergură. Atunci când alegeți vehicule de investiții, este esențial să puteți vedea o varietate de rezultate în mai mulți factori și Condiții. În unele industrii, succesul sau dispariția unei companii poate depinde chiar de ea.

în lumea în continuă schimbare a investițiilor, noi variabile pot intra în joc în orice moment, ceea ce ar putea afecta enorm deciziile unui selector de acțiuni. Prin urmare, profesioniștii din domeniul finanțelor rulează adesea modele stocastice de sute sau chiar mii de ori, ceea ce oferă numeroase soluții potențiale pentru a ajuta la luarea deciziilor.