Wat Is stochastische modellering?

stochastische modellering is een vorm van financieel model dat wordt gebruikt om investeringsbeslissingen te nemen. Dit type modellering voorspelt de waarschijnlijkheid van verschillende uitkomsten onder verschillende omstandigheden, met behulp van willekeurige variabelen.

stochastische modellering presenteert gegevens en voorspelt resultaten die rekening houden met bepaalde niveaus van onvoorspelbaarheid of willekeur. Bedrijven in veel industrieën kunnen stochastische modellering gebruiken om hun bedrijfspraktijken te verbeteren en de winstgevendheid te verhogen. In de financiële dienstensector gebruiken planners, analisten en portfolio managers stochastische modellering om hun activa en passiva te beheren en hun portefeuilles te optimaliseren.

stochastische modellering begrijpen: Constant Versus veranderlijk

om het concept van stochastische modellering te begrijpen, helpt het om het te vergelijken met zijn tegengestelde, deterministische modellering.

deterministische modellering produceert constante resultaten

deterministische modellering geeft u dezelfde exacte resultaten voor een bepaalde set van inputs, ongeacht hoe vaak u het model opnieuw berekent. Hier zijn de wiskundige eigenschappen bekend. Geen van hen is willekeurig, en er is slechts één set van specifieke waarden en slechts één antwoord of oplossing voor een probleem. Bij een deterministisch model zijn de onzekere factoren extern aan het model.

stochastische modellering produceert veranderlijke resultaten

stochastische modellering is daarentegen inherent willekeurig en de onzekere factoren zijn ingebouwd in het model. Het model produceert veel antwoorden, schattingen en uitkomsten—zoals het toevoegen van variabelen aan een complex wiskundeprobleem—om hun verschillende effecten op de oplossing te zien. Hetzelfde proces wordt dan vele malen herhaald onder verschillende scenario ‘ s.

Wie gebruikt stochastische modellering?

stochastische modellering wordt gebruikt in verschillende industrieën over de hele wereld. De verzekeringssector, bijvoorbeeld, is sterk afhankelijk van stochastische modellering om te voorspellen hoe bedrijfsbalansen zullen kijken naar een bepaald punt in de toekomst. Andere sectoren, industrieën en disciplines die afhankelijk zijn van stochastische modellering omvatten aandelen investeren, statistieken, taalkunde, biologie, en kwantumfysica.

een voorbeeld van stochastische modellering in financiële diensten

hoe het wordt gebruikt in de beleggingsindustrie

stochastische beleggingsmodellen proberen de variaties van prijzen, rendement op activa (ROA) en activaklassen—zoals obligaties en aandelen—in de loop van de tijd te voorspellen. De Monte Carlo simulatie is een voorbeeld van een stochastisch model; het kan simuleren hoe een portefeuille kan presteren op basis van de kansverdelingen van individuele aandelenrendementen. Stochastische beleggingsmodellen kunnen single-asset-of multi-asset-modellen zijn, en kunnen worden gebruikt voor financiële planning, om asset-liability-management (ALM) of asset allocatie te optimaliseren; ze worden ook gebruikt voor actuarieel werk.

een cruciaal instrument in de financiële besluitvorming

het belang van stochastische modellering in de financiële sector is uitgebreid en verstrekkend. Bij het kiezen van beleggingsvehikels is het van cruciaal belang om een verscheidenheid aan resultaten onder meerdere factoren en omstandigheden te kunnen bekijken. In sommige industrieën, kan het succes of de ondergang van een bedrijf zelfs afhangen van het.

in de steeds veranderende wereld van het beleggen kunnen op elk moment nieuwe variabelen in het spel komen, wat de beslissingen van een aandelenverzamelaar enorm kan beïnvloeden. Vandaar dat finance professionals vaak stochastische modellen honderden of zelfs duizenden keren draaien, die tal van potentiële oplossingen biedt om de besluitvorming te helpen richten.