Vad är stokastisk modellering?

stokastisk modellering är en form av finansiell modell som används för att göra investeringsbeslut. Denna typ av modellering förutspår sannolikheten för olika resultat under olika förhållanden, med hjälp av slumpmässiga variabler.

stokastisk modellering presenterar data och förutsäger resultat som står för vissa nivåer av oförutsägbarhet eller slumpmässighet. Företag i många branscher kan använda stokastisk modellering för att förbättra sina affärsmetoder och öka lönsamheten. I finanssektorn använder planerare, analytiker och portföljförvaltare stokastisk modellering för att hantera sina tillgångar och skulder och optimera sina portföljer.

förstå stokastisk modellering: konstant kontra utbytbar

för att förstå begreppet stokastisk modellering hjälper det att jämföra det med sin motsatta, deterministiska modellering.

deterministisk modellering ger konstanta resultat

deterministisk modellering ger dig samma exakta resultat för en viss uppsättning ingångar, oavsett hur många gånger du beräknar om modellen. Här är de matematiska egenskaperna kända. Ingen av dem är slumpmässiga, och det finns bara en uppsättning specifika värden och bara ett svar eller en lösning på ett problem. Med en deterministisk modell är de osäkra faktorerna utanför modellen.

stokastisk modellering ger utbytbara resultat

stokastisk modellering är å andra sidan i sig slumpmässig och de osäkra faktorerna är inbyggda i modellen. Modellen ger många svar, uppskattningar och resultat—som att lägga till variabler till ett komplext matematiskt problem—för att se deras olika effekter på lösningen. Samma process upprepas sedan många gånger under olika scenarier.

Vem använder stokastisk modellering?

stokastisk modellering används i en mängd olika branscher runt om i världen. Försäkringsbranschen är till exempel starkt beroende av stokastisk modellering för att förutsäga hur företagets balansräkningar kommer att se på en viss punkt i framtiden. Andra sektorer, industrier och discipliner som är beroende av stokastisk modellering inkluderar aktieinvesteringar, statistik, lingvistik, biologi och kvantfysik.

ett exempel på stokastisk modellering i finansiella tjänster

hur det används i investeringsbranschen

stokastiska investeringsmodeller försöker förutse variationer i priser, avkastning på tillgångar (ROA) och tillgångsklasser—som obligationer och aktier—över tiden. Monte Carlo-simuleringen är ett exempel på en stokastisk modell; det kan simulera hur en portfölj kan utföra baserat på sannolikhetsfördelningarna för enskilda aktieavkastningar. Stokastiska investeringsmodeller kan vara antingen enstaka eller flera tillgångsmodeller och kan användas för finansiell planering, för att optimera Asset-liability-management (ALM) eller tillgångsallokering; de används också för aktuariellt arbete.

ett centralt verktyg i finansiellt beslutsfattande

betydelsen av stokastisk modellering i finans är omfattande och långtgående. Vid val av investeringsfordon är det viktigt att kunna se olika resultat under flera faktorer och förhållanden. I vissa branscher kan ett företags framgång eller bortgång till och med hänga på det.

i den ständigt föränderliga investeringsvärlden kan nya variabler komma till spel när som helst, vilket kan påverka en aktieväljares beslut enormt. Därför driver finanspersonal ofta stokastiska modeller hundratals eller till och med tusentals gånger, vilket ger många potentiella lösningar för att hjälpa till att rikta beslutsfattandet.