¿Qué Es El Modelado Estocástico?

El modelado estocástico es una forma de modelo financiero que se utiliza para ayudar a tomar decisiones de inversión. Este tipo de modelado pronostica la probabilidad de varios resultados bajo diferentes condiciones, utilizando variables aleatorias.

El modelado estocástico presenta datos y predice resultados que dan cuenta de ciertos niveles de imprevisibilidad o aleatoriedad. Las empresas de muchas industrias pueden emplear modelos estocásticos para mejorar sus prácticas comerciales y aumentar la rentabilidad. En el sector de servicios financieros, planificadores, analistas y gestores de carteras utilizan modelos estocásticos para gestionar sus activos y pasivos y optimizar sus carteras.

Entendiendo el Modelado estocástico: Constante Versus Cambiante

Para entender el concepto de modelado estocástico, ayuda compararlo con su modelado determinista opuesto.

El modelado determinístico produce resultados constantes

El modelado determinístico le da los mismos resultados exactos para un conjunto particular de entradas, sin importar cuántas veces vuelva a calcular el modelo. Aquí se conocen las propiedades matemáticas. Ninguno de ellos es aleatorio, y solo hay un conjunto de valores específicos y una sola respuesta o solución a un problema. Con un modelo determinista, los factores inciertos son externos al modelo.

El modelado estocástico produce resultados variables

El modelado estocástico, por otro lado, es inherentemente aleatorio, y los factores inciertos están integrados en el modelo. El modelo produce muchas respuestas, estimaciones y resultados, como agregar variables a un problema matemático complejo, para ver sus diferentes efectos en la solución. El mismo proceso se repite muchas veces en varios escenarios.

¿Quién Utiliza el Modelado Estocástico?

El modelado estocástico se utiliza en una variedad de industrias en todo el mundo. La industria de seguros, por ejemplo, depende en gran medida de modelos estocásticos para predecir cómo se verán los balances de las empresas en un momento dado en el futuro. Otros sectores, industrias y disciplinas que dependen del modelado estocástico incluyen la inversión en acciones, la estadística, la lingüística, la biología y la física cuántica.

Un ejemplo de Modelado Estocástico en Servicios Financieros

Cómo se usa en la Industria de la inversión

Los modelos de inversión estocásticos intentan pronosticar las variaciones de precios, el rendimiento de los activos (ROA) y las clases de activos, como bonos y acciones, a lo largo del tiempo. La simulación de Monte Carlo es un ejemplo de modelo estocástico; puede simular cómo puede funcionar una cartera en función de las distribuciones de probabilidad de los rendimientos de acciones individuales. Los modelos de inversión estocásticos pueden ser modelos de un solo activo o de múltiples activos, y pueden utilizarse para la planificación financiera, para optimizar la gestión de activos y pasivos (ALM) o la asignación de activos; también se utilizan para el trabajo actuarial.

Una Herramienta Fundamental en la Toma de Decisiones Financieras

La importancia del modelado estocástico en las finanzas es extensa y de gran alcance. Al elegir vehículos de inversión, es fundamental poder ver una variedad de resultados bajo múltiples factores y condiciones. En algunas industrias, el éxito o la desaparición de una empresa puede incluso depender de ello.

En el cambiante mundo de la inversión, nuevas variables pueden entrar en juego en cualquier momento, lo que podría afectar enormemente a las decisiones de un selector de acciones. Por lo tanto, los profesionales de las finanzas a menudo ejecutan modelos estocásticos cientos o incluso miles de veces, lo que ofrece numerosas soluciones potenciales para ayudar a orientar la toma de decisiones.