mi a sztochasztikus modellezés?

a sztochasztikus modellezés a pénzügyi modell egyik formája, amelyet a befektetési döntések meghozatalához használnak. Ez a fajta modellezés előrejelzi a különböző eredmények valószínűségét különböző körülmények között, véletlen változók felhasználásával.

a sztochasztikus modellezés olyan adatokat jelenít meg és jósolja meg az eredményeket, amelyek a kiszámíthatatlanság vagy a véletlenszerűség bizonyos szintjeit figyelembe veszik. Számos iparágban a vállalatok sztochasztikus modellezést alkalmazhatnak üzleti gyakorlatuk javítása és a jövedelmezőség növelése érdekében. A pénzügyi szolgáltatási szektorban a tervezők, elemzők és portfóliókezelők sztochasztikus modellezést alkalmaznak eszközeik és kötelezettségeik kezelésére és portfólióik optimalizálására.

A sztochasztikus modellezés megértése: állandó Versus változtatható

a sztochasztikus modellezés fogalmának megértéséhez segít összehasonlítani az ellentétes, determinisztikus modellezéssel.

A determinisztikus modellezés állandó eredményeket eredményez

a determinisztikus modellezés ugyanazokat a pontos eredményeket adja egy adott bemenetkészlethez, függetlenül attól, hogy hányszor számolja újra a modellt. Itt a matematikai tulajdonságok ismertek. Egyik sem véletlenszerű, és csak egy meghatározott értékkészlet létezik, és csak egy válasz vagy megoldás van a problémára. Determinisztikus modell esetén a bizonytalan tényezők kívül esnek a modellen.

a sztochasztikus modellezés változtatható eredményeket hoz

a sztochasztikus modellezés viszont eredendően véletlenszerű, és a bizonytalan tényezők beépülnek a modellbe. A modell számos választ, becslést és eredményt hoz létre—például változókat ad hozzá egy összetett matematikai problémához -, hogy lássa a megoldásra gyakorolt különböző hatásaikat. Ugyanezt a folyamatot többször megismételjük különböző forgatókönyvek szerint.

ki használ sztochasztikus modellezést?

a sztochasztikus modellezést a világ számos iparágában használják. A biztosítási ágazat például nagymértékben támaszkodik a sztochasztikus modellezésre annak előrejelzésére, hogy a vállalati mérlegek hogyan fognak kinézni egy adott ponton a jövőben. A sztochasztikus modellezéstől függő egyéb ágazatok, iparágak és tudományágak közé tartozik a részvénybefektetés, a statisztika, a nyelvészet, a biológia és a kvantumfizika.

példa a sztochasztikus modellezésre a pénzügyi szolgáltatásokban

hogyan használják a befektetési iparban

a sztochasztikus befektetési modellek megpróbálják előre jelezni az árak, az eszközök megtérülése (ROA) és az eszközosztályok—például kötvények és részvények—változásait az idő múlásával. A Monte Carlo szimuláció a sztochasztikus modell egyik példája; szimulálhatja, hogy egy portfólió hogyan teljesíthet az egyes részvények hozamának valószínűségi eloszlása alapján. Sztochasztikus befektetési modellek lehetnek egy eszköz vagy több eszköz modellek, és fel lehet használni a pénzügyi tervezés, hogy optimalizálja eszköz-forrás-menedzsment (ALM) vagy eszközallokáció; ők is használják a biztosításmatematikai munka.

kulcsfontosságú eszköz a pénzügyi döntéshozatalban

a sztochasztikus modellezés jelentősége a pénzügyekben kiterjedt és messzemenő. A befektetési eszközök kiválasztásakor kritikus fontosságú, hogy több tényező és feltétel mellett különböző eredményeket lehessen megtekinteni. Egyes iparágakban a vállalat sikere vagy bukása akár függhet is tőle.

a befektetés állandóan változó világában bármikor új változók jöhetnek szóba, amelyek óriási hatással lehetnek a részvényszedő döntéseire. Ezért a pénzügyi szakemberek gyakran több száz vagy akár több ezer alkalommal futtatnak sztochasztikus modelleket, amelyek számos lehetséges megoldást kínálnak a döntéshozatal megcélzásához.