確率モデリングとは何ですか？ 確率的モデリングは、投資判断を支援するために使用される金融モデルの一形態です。 このタイプのモデル化は、ランダム変数を使用して、さまざまな条件下でのさまざまな結果の確率を予測します。

確率的モデリングは、データを提示し、予測不可能性またはランダム性の特定のレベルを考慮した結果を予測します。 多くの業界の企業は、ビジネス慣行を改善し、収益性を高めるために確率的モデリングを採用することができます。 金融サービス部門では、プランナー、アナリスト、ポートフォリオマネージャーは、確率的モデリングを使用して資産と負債を管理し、ポートフォリオを最適化します。

確率モデリングの理解：定数対変更可能

確率モデリングの概念を理解するには、それを反対の決定論的モデリングと比較するのに役立ち

決定論的モデリングは一定の結果を生成します

決定論的モデリングは、モデルを何回再計算しても、特定の入力セットに対して同じ正確 ここでは、数学的性質が知られている。 それらのどれもランダムではなく、特定の値のセットは1つだけで、問題に対する答えまたは解決策は1つだけです。 決定論的モデルでは、不確実因子はモデルの外部にあります。

確率的モデリングは、変更可能な結果を生成します

確率的モデリングは、一方、本質的にランダムであり、不確実な要因がモデルに組み込まれ このモデルは、複雑な数学問題に変数を追加するなど、多くの回答、推定、および結果を生成して、それらが解に与えるさまざまな影響を確認します。 同じプロセスは、さまざまなシナリオの下で何度も繰り返されます。

誰が確率モデリングを使用していますか？

確率モデリングは、世界中のさまざまな業界で使用されています。 たとえば、保険業界は、企業のバランスシートが将来どのように特定のポイントを見るかを予測するために、確率的モデリングに大きく依存しています。 確率的モデリングに依存する他の分野、産業、および分野には、株式投資、統計、言語学、生物学、および量子物理学が含まれる。確率的モデルは、多様な条件下で多くの異なる結果を生成するために確率変数を組み込んでいます。

金融サービスにおける確率的モデリングの例

投資業界でどのように使用されているか

確率的投資モデルは、価格、資産収益率（ROA）、債券や株式などの資産クラスの変動を経時的に予測しようとします。 モンテカルロシミュレーションは、確率モデルの一例です; これは、ポートフォリオが個々の株式リターンの確率分布に基づいて実行することができる方法をシミュ 確率的投資モデルは、単一資産モデルまたは複数資産モデルのいずれかであり、資産負債管理（ALM）または資産配分を最適化するための財務計画に使用

金融意思決定における重要なツール

金融における確率的モデリングの重要性は広範かつ遠大です。 投資ビークルを選択する際には、複数の要因や条件の下でさまざまな成果を見ることが重要です。 ある企業では、会社の成功か終焉はそれで蝶番を付けるかもしれない。

投資の刻々と変化する世界では、新しい変数は非常に株式ピッカーの決定に影響を与える可能性があり、いつでも遊びに来ることができます。 したがって、金融の専門家は、多くの場合、目標の意思決定を支援するために多数の潜在的なソリューションを提供する確率的モデルを数百または数千回を実行します。