Co To jest modelowanie stochastyczne ?

modelowanie stochastyczne jest formą modelu finansowego, który służy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ten typ modelowania prognozuje prawdopodobieństwo różnych wyników w różnych warunkach, przy użyciu zmiennych losowych.

modelowanie stochastyczne przedstawia Dane i przewiduje wyniki, które odpowiadają za pewien poziom nieprzewidywalności lub losowości. Firmy w wielu branżach mogą stosować modelowanie stochastyczne, aby poprawić swoje praktyki biznesowe i zwiększyć rentowność. W sektorze usług finansowych planiści, analitycy i zarządzający portfelami wykorzystują modelowanie stochastyczne do zarządzania aktywami i pasywami oraz optymalizacji portfeli.

zrozumienie modelowania stochastycznego: stała kontra zmienna

aby zrozumieć koncepcję modelowania stochastycznego, pomaga porównać ją z jej odwrotnym, deterministycznym modelowaniem.

modelowanie deterministyczne daje stałe wyniki

Modelowanie deterministyczne daje takie same dokładne wyniki dla określonego zestawu danych wejściowych, bez względu na to, ile razy ponownie obliczysz model. Tutaj znane są właściwości matematyczne. Żadna z nich nie jest przypadkowa i istnieje tylko jeden zestaw konkretnych wartości i tylko jedna odpowiedź lub rozwiązanie problemu. W modelu deterministycznym czynniki niepewne są niezależne od modelu.

modelowanie stochastyczne daje zmienne wyniki

modelowanie stochastyczne, z drugiej strony, jest z natury losowe, a niepewne czynniki są wbudowane w model. Model tworzy wiele odpowiedzi, estymacji i wyników—takich jak dodawanie zmiennych do złożonego problemu matematycznego—aby zobaczyć ich różne skutki dla rozwiązania. Ten sam proces jest następnie powtarzany wiele razy w różnych scenariuszach.

kto stosuje Modelowanie stochastyczne?

modelowanie stochastyczne jest stosowane w różnych gałęziach przemysłu na całym świecie. Na przykład branża ubezpieczeniowa w dużej mierze opiera się na modelowaniu stochastycznym, aby przewidzieć, jak bilanse firmy będą wyglądać w danym momencie w przyszłości. Inne sektory, branże i dyscypliny, które zależą od modelowania stochastycznego, obejmują inwestowanie w akcje, statystykę, językoznawstwo, biologię i fizykę kwantową.

przykład modelowania stochastycznego w usługach finansowych

Jak Jest on stosowany w branży inwestycyjnej

stochastyczne modele inwestycyjne próbują prognozować zmiany cen, zwrotów z aktywów (ROA) i klas aktywów—takich jak obligacje i akcje—w czasie. Symulacja Monte Carlo jest jednym z przykładów modelu stochastycznego; może symulować, jak portfel może wykonywać na podstawie rozkładów prawdopodobieństwa poszczególnych zysków z akcji. Stochastyczne modele inwestycyjne mogą być modelami jedno-lub wielo-aktywowymi i mogą być wykorzystywane do planowania finansowego, optymalizacji zarządzania aktywami (Alm) lub alokacji aktywów; są one również wykorzystywane do prac aktuarialnych.

kluczowe narzędzie w podejmowaniu decyzji finansowych

znaczenie modelowania stochastycznego w finansach jest rozległe i dalekosiężne. Przy wyborze instrumentów inwestycyjnych bardzo ważne jest, aby mieć możliwość przeglądania różnych wyników przy wielu czynnikach i warunkach. W niektórych branżach sukces lub upadek firmy może nawet zależeć od niego.

w ciągle zmieniającym się świecie inwestowania w każdej chwili mogą pojawić się nowe zmienne, które mogą mieć ogromny wpływ na decyzje selektora akcji. Dlatego specjaliści finansowi często setki, a nawet tysiące razy stosują modele stochastyczne, które oferują wiele potencjalnych rozwiązań, aby pomóc w podejmowaniu decyzji.