co je stochastické modelování?

stochastické modelování je forma finančního modelu, který se používá k rozhodování o investicích. Tento typ modelování předpovídá pravděpodobnost různých výsledků za různých podmínek pomocí náhodných proměnných.

stochastické modelování představuje data a předpovídá výsledky, které představují určité úrovně nepředvídatelnosti nebo náhodnosti. Společnosti v mnoha průmyslových odvětvích mohou využívat stochastické modelování ke zlepšení svých obchodních postupů a zvýšení ziskovosti. V sektoru finančních služeb používají plánovači, analytici a portfolio manažeři stochastické modelování ke správě svých aktiv a pasiv a optimalizaci svých portfolií.

porozumění Stochastickému modelování: konstantní Versus proměnlivé

abychom pochopili pojem stochastického modelování, pomáhá jej porovnat s jeho opačným, deterministickým modelováním.

Deterministické modelování produkuje konstantní výsledky

Deterministické modelování vám dává stejné výsledky pro konkrétní sadu vstupů, bez ohledu na to, kolikrát si re-výpočet modelu. Zde jsou známy matematické vlastnosti. Žádný z nich není náhodný a existuje pouze jedna sada konkrétních hodnot a pouze jedna odpověď nebo řešení problému. U deterministického modelu jsou nejisté faktory vnější vůči modelu.

stochastické modelování vytváří proměnlivé výsledky

stochastické modelování je naopak ze své podstaty náhodné a do modelu jsou zabudovány nejisté faktory. Model vytváří mnoho odpovědí, odhady, a výsledky-jako je přidání proměnných do složitého matematického problému-vidět jejich různé účinky na řešení. Stejný proces se pak mnohokrát opakuje v různých scénářích.

kdo používá stochastické modelování?

stochastické modelování se používá v různých průmyslových odvětvích po celém světě. Například pojišťovnictví se silně spoléhá na stochastické modelování, aby předpovědělo, jak budou rozvahy společností vypadat v daném bodě v budoucnu. Ostatní sektory, odvětví a obory, které jsou závislé na stochastické modelování patří akciové investice, statistiky, lingvistiky, biologie a kvantová fyzika.

Příklad Stochastické Modelování v oblasti Finančních Služeb

Jak se Používá v Investičním Průmyslu

Stochastické investiční modely pokus o předpověď změn cen, návratnost aktiv (ROA), a tříd aktiv—jako jsou dluhopisy a akcie—v průběhu času. Simulace Monte Carlo je jedním z příkladů stochastického modelu; může simulovat, jak může portfolio fungovat na základě pravděpodobnostních distribucí jednotlivých výnosů akcií. Stochastické investiční modely mohou být buď single-aktiv nebo multi-asset modely, a mohou být použity pro finanční plánování, optimalizace aktiv a pasiv,-management (ALM) nebo alokaci aktiv; oni jsou také použity pro pojistně matematické práce.

klíčový nástroj ve finančním rozhodování

význam stochastického modelování ve financích je rozsáhlý a dalekosáhlý. Při výběru investičních nástrojů je důležité mít možnost zobrazit různé výsledky za různých faktorů a podmínek. V některých průmyslových odvětvích může na tom dokonce záviset úspěch nebo zánik společnosti.

v neustále se měnícím světě investování mohou kdykoli vstoupit do hry nové proměnné, které by mohly nesmírně ovlivnit rozhodnutí výběru akcií. Finanční profesionálové proto často provozují stochastické modely stovky nebo dokonce tisíckrát, což nabízí řadu potenciálních řešení, která pomohou zaměřit se na rozhodování.